Certificato

26-DE000VD45S64

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit. Prevede premi a memoria, mensili, dello 0,95% del valore nominale (100 euro). Inoltre, a partire dalla data di osservazione del 30/07/2024 si prevedeva il rimborso anticipato del valore nominale se il peggior sottostante si posiziona al 95% del rispettivo strike price. A scadenza (29/04/2027), se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera capitale, posta al 40% dello strike iniziale, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dal Low Strike (50% dei fixing iniziali) per una significativa riduzione delle perdite grazie all'effetto Airbag; altrimenti la struttura rimborserà il valore nominale più il premio.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: la struttura rimborsa a scadenza il valore nominale più il premio sino alla barriera del 40% del fixing iniziale. Airbag: in ipotesi di posizionamento del titolo worst of al di sotto della barriera, la performance negativa viene calcolata dalla dal Low Strike. Premi: a memoria, mensili, pari al 0,95% del nominale. Autocall: a partire dal 30/07/2024, trigger del 95% dello strike price.

Dall'emissione

Quotato sul Sedex, il certificato ha soddisfatto la condizione per il rimborso anticipato, generando una performance pari al 2,85% rispetto al valore di emissione.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
DE000VD45S64 CASH COLLECT MEMORY AIRBAG Vontobel
Mercato Data emissione Data scadenza
SEDEX 29-04-2024 29-04-2027
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 6,148 2,4592 0
Intesa Sanpaolo 3,5265 1,4106 0
Mediobanca 13,425 5,37 0
Unicredit 34,905 13,962 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
30-05-2024 0 0 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; No rimborso anticipato
01-07-2024 0 0 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; No rimborso anticipato
30-07-2024 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-08-2024 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-09-2024 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-10-2024 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-11-2024 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27-12-2024 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-01-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27-02-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31-03-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28-04-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-05-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-06-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-07-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
01-09-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-09-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-10-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
01-12-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-12-2025 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-01-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27-02-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27-03-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28-04-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
01-06-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-06-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-07-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31-08-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-09-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-10-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-11-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-12-2026 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
01-02-2027 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
01-03-2027 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-03-2027 0,95 95 0,95 50 Cedola a memoria 0,95 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-04-2027 0,95 50 0 0 se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 40% rimborso nominale; Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / Low Strike 60% )